تخصصی
1. براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده

محمدرضا صالحی راد؛ رضا حبیبی؛ مریم السادات غیبی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22108/msci.2018.21618

چکیده
  ببسیاری از سری‌های زمانی مالی و اقتصادی در دوره‌هایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دوره‌هایی نوسان‌پذیری ‎(واریانس)‎ کمی دارند یعنی نوسان‌پذیری خوشه‌ای است. در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدل‌بندی تغییرات، استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینه‌های ...  بیشتر