آشنایی با روش فیلتر برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از روش ھای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی که سال ھا مورد استفاده قرار گرفته است روش جریمه می باشد. در این مقاله می خواھیم با معرفی مفھوم جدید فیلتر، الگوریتمی برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی مقید بیان کنیم، که در ان از تابع جریمه استفاده نشود. اگر الگوریتم از فیلتر به جای تابع جریمه استفاده کند، برخی از مشکلات روش جریمه را حل می کند و ھمچنین ھمگرایی سرتاسری را نتیجه می دھد.
که در طی مقاله ابتدا روش پنالتی را بیان می کنیم و پس از ان روش فیلتر را معرفی می کنیم و با اوردن مثال ها و شکل های مناسب این دو روش را با هم مقایسه می کنیم. روش پنالتی دارای مشکلاتی می باشد و سختی هایی در انتخاب پارامترهای مناسب وجود دارد ولی روش فیلتر این مشکلات را شامل نمی شود و همچنین به راحتی قابل پیاده سازی می باشد.

کلیدواژه‌ها


‎R‎. ‎Fletcher and S‎. ‎Leyffer (2002) ‎Nonlinear programming without a penalty function Math‎. ‎Program. 91, 239-269
‎R‎. ‎Fletcher‎, ‎S‎. ‎Leyffer and P‎. ‎L‎. ‎Toint (2002) ‎On the global convergence of a filter-SQP algorithm SIAM J‎. ‎Optim. 13, 44-59
‎X‎. ‎Zhu and D‎. ‎Pu (2012) ‎A line search filter algorithm with inexact step computations for equality constrained optimization Appl‎. ‎Num‎. ‎Math. 62, 212-223
‎J‎. ‎Nocedal and S‎. ‎J‎. ‎Wright (2006) Numerical Optimization ‎2nd ed.‎, ‎Springer‎, ‎New York‎
‎W‎. ‎Hock and K‎. ‎Schittkowski (1981) Test Example for nonlinear programming codes ‎Springer-Verlag‎, ‎Berlin-New York